✅ 현재 운영: G5_22 Canonical Baseline (Stop -28% / V1+V9 / Option A)
Canonical 검증 기준 9Y +99,346% / Sharpe 1.87 / 2022 약세장 -0.7% 시스템. F2 자동 매매는 검증에서 alpha 없음 + scaleLeverage NaN 위험 발견되어 OFF. 추가 보호 신호는 아래 advisory 카드만 참조.
🟡 Market Stress Advisory (참고용 — 자동 매매 X)
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⚠️ V52 canonical 검증 결과 inverse ETF 자동 hedge는 alpha 없음 (-44,000%p 이상 손실). 본 신호는 사용자 수동 판단 참고용. 자동 주문/hedge 절대 X.
📋 Pre-Trade Checklist (매수 전 종합 점검)
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🎯 G5_22 Universe Override (CORE_10 변경/확장)
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⚠️ 위험 경고: V46/V56 백테스트 결과 canonical 외 universe 모두 Sharpe 하락 (1.32→0.50~1.07).
그러나 미래 메가트렌드 (우주/양자)는 backtest로 검증 불가. 사용자 책임으로 선택.
Universe 변경 시 rotation_state 자동 리셋 — 다음 cron에서 새 universe로 시작.
🚀 신흥 메가트렌드 Watch (G5 외 자본 분리 후보)
G5_22가 못 잡는 영역 (우주/양자/원자력/AI 전력) 실시간 모멘텀. 자본 분리 satellite 운영 고려.
⚠️ G5_22 자본 그대로 + 신흥 sector는 별도 자본 (5-15%)으로
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🎮 Manual Override (실전 통제 — 손절 후 즉시 rotation)
⚠️ Cron은 KST 06:00만 갱신. 그 사이 손절했으면 사용자가 직접 새 종목 결정. 아래에서 대체 종목 후보 확인.
🔄 손절 후 대체 종목 제안
📝 Manual 매매 기록 (cron 외 매매 추적)
📊 분할 매수 워크플로우 (T1/T2/T3) — "물려서 손절 못 함" 방지
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🔒 손절 기록 (Cool-down 7일 차단) — 손절 후 7일간 같은 종목 재매수 차단
⏰ 매매 Timing Guide
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📅 Earnings Warning (보유 leader + 후보)
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🌏 실전 운영 디테일 (한국 거주자)
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📊 세후 IRR 계산기 — 한국 양도세 22% + 환전 spread 0.5% 반영
📉 슬리피지 기록 — 실제 매매 후 입력하면 누적 통계 산출
⚙️ F2 Enhancement (Advanced — default OFF)
⚠️ 경고: F2를 ON 하면 SPY 60d DD ≤ -10% 시 보유 종목 자동 매도 + GLD 강제 parking + leverage 자동 감속이 실행됩니다. Canonical 백테스트에서 alpha 없음 (2022 슬로우 베어 -28% 폭락)이 확인되어 운영 권장 X. 검증 목적으로만 사용.
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💼 내 자본 + 매수 여력 (레버리지 반영)
자본 (USD)
⚠️ 인증 토큰 필요 (localStorage)
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VIX
--
5d: --
SPY
--
5d: -- | DD: --
QQQ
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5d: --
모드 + 레버리지
모드--
레버리지--
SPY EMA50--
QQQ EMA50--
Portfolio State
현재 DD--
Peak (high water)--
Portfolio 가치--
Cash 모드--
Stop 한계-28%
최근 Action--
🔄 ETF Rotation 상태
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룰 (백테스트 검증): Top 3 / min_hold 5d / rank ≥5위로 떨어지면 전체 rotation / Equal-weight